摘要保险公司的风险来源主要是发生在索赔的方面，而确保保险公司的一个重要的指标就是破产概率，即保险公司的盈余第一次由正变负的概率，它是研究保险公司稳健性的最主要的指标。综合考虑保费的收入和索赔，对于风险管理来说是一个重要的工具，当资金小于零的时候，破产就会发生。我们的目的是用模拟来估计直到时刻T为止，保险公司的资金总是非负的概率。本文收集理赔到达时间以及保单到达时间的数据，提出假设均服从泊松分布，并进行检验。对检验的结果使用R进行模拟，在其余参数不变的情况下得到破产概率小于1%的最小a0。89275

The risk source of Insurance Company are mainly in the aspect of indemnification。However, the ruin probability is an important indicator of Insurance Company, namely, the probability of Insurance Company’s surplus move from positive to negative in the first time。Considering about the income and indemnification of premium, when capital is less than zero, the company will go broke。Our purpose is to estimate the probability of insurance company's capital is always non negative until the moment T by simulation。In this paper, the data of arrival time and the arrival time of insurance policy are collected, and the hypotheses are assumed to be Poisson distribution。 The results of the test are simulated using R, and the minimum A0 of the probability of bankruptcy is less than 1% with the rest of the parameters unchanged。

毕业论文关键词  保险模型； 破产概率； 随机模拟

Keyword  Insurance model ; Ruin probability ; Stochastic simulation

目    录

一、绪论 5

二、保险业务源Y于U优I尔O论P文W网wwW.yOueRw.com 原文+QQ75201-8766 分类 6

2。1寿险 6

2。2非寿险 6

三、相关概念叙述 6

3。1 R语言 6

3。2指数分布 6

3。3泊松分布 6

四、风险模型 7

4。1 风险理论介绍 7

4。2 破产理论 7

4。3 经典破产理论模型 8

4。4经典模型三个假定 8

1、 独立性 8

2、 相对安全负荷 8

3、 调节系数存在唯一性 8

4。5损失分布理论 9

五、破产概率随机模拟 10

5。1 模拟算法步骤 10

5。2 R程序实现 12

5。3结果分析 14

六、模型的不足 14

一、绪论

从人类起源开始，风险就一直无处不在。不管风险是来自于自然界，还是来自于人类本身，所有这种所不能事先确定的随机事件的结果都被称之为成了风险。生活中，人们或多或少会遭受到来自自然界或者社会上的事故，例如：台风、洪涝、交通事故等。这些事故的发生，对单体个体来说是随机、不可预测的，然而，这对于社会总体来说却基本是必然的、确定的。所以对风险的研究是人类历史发展中必然的一步，是不可或缺的一步。来自优Q尔W论E文R网wWw.YouERw.com 加QQ75201.8766