通过以上指标分析可见我国五大商业银行利率风险状况不容乐观，需要加强防范应对，降低影响。

3.2利率风险模型

风险衡量是进行风险防范的前提，合理的方法能够使商业银行准确了解利率风险状况，制定科学的解决方法。利率决定理论经历了长期的探索，利率风险衡量方法也通过比较并创新。每种方法的更替都是从风险水平出发的，利率风险由浅入深，度量方法则从指标法到估计法再到衡量法。衡量利率风险可用利率敏感性缺口分析、持续期缺口模型、VaR模型。 各商业银行主要采用利率敏感性缺口分析和VaR模型。