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商业银行资产负债期限结构错配的流动性风险研究(2)
商业银行必须十分重视流动性风险的管理,保证自身的期限结构处于一定的范围之内,不会出现过度错配,以免造成流动性风险。本文主要研究商业银行的资产负债期限结构错配的流动性风险,通过对商业银行的资产负债期限结构现状、流动性管理指标现状的研究进行分析,随后优化流动性缺口模型、建立流动性占比指标模型对商业银行的流动性水平进行计量,并结合巴塞尔协议Ⅲ的相关规定,对于银行流动性风险的防范提出建议,希望对我国银行流动性风险的防范及资产负债的管理起到一定的作用。
1.2 相关研究
文献综述
1.2.1 商业银行流动性风险
1.2.2 商业银行资产负债期限错配及其流动性风险
1.2.3 商业银行流动性风险评价及管理
1.2.4 《巴塞尔协议III》下流动性风险管理研究
1.2.5
研究现状
述评
1.3 研究内容及方法
商业银行资产负债期限结构的研究大多体现在对于存贷款期限结构的研究上,原因是资产负债的具体条目较为复杂,在研究上无法从统一的标准进行衡量,因此大多采用统一标准,运用资产负债的主体部分存贷款进行研究。本文对资产负债期限错配进行概念缩小,通过对存贷款期限错配的研究来了解资产负债期限错配的水平。
全文共吹冰章,具体内容分别为:
第一章绪论为研究背景、意义及相关学者的文献综述;第二章研究商业银行现行的流动性风险管理指标和《巴塞尔协议Ⅲ》新指标,了解其主要管理方面及其涵盖内容;第三章为商业银行存贷款期限错配和流动性风险的现状分析,分别以活期存款和中长期贷款考察期限结构,以流动性管理指标研究流动性风险的现状;第四章以工商银行为例,建立流动性缺口模型对存贷款期限错配的流动性风险进行计量,通过格兰杰检验研究二者因果关系;第五章即为相关的建议;最后为文章结论。
本文的研究方法主要为定性与定量研究相结合,首先分析期限错配及流动性风险的形成机理、影响因素、作用路径等,之后通过样本银行的具体数据进行分析,并建立流动性缺口模型对于商业银行的流动性风险进行具体的计量。此外,本文还运用了比较分析方法,对于不同银行的流动性指标和资产负债期限错配现状进行对比,通过比较得出期限结构与流动性风险之间的关系。
2 商业银行流动性风险管理指标
2.1 流动性风险管理现行指标
商业银行的经营管理不可避免存在流动性风险,资产负债的期限错配是流动性风险的主要成因。现行的流动性监管指标研究对于流动性风险的评价角度较为单一,不能够全面地反映商业银行的流动性状况。2010年,巴塞尔委员会对于传统的监管指标进行创新,提出了流动性覆盖率和净稳定融资比率这两个监管指标,对于商业银行的流动性风险进行全面综合的评价,并对其加以更高效的监管。
现在我国的银行业通用的流动性风险管理指标主要来源于中国银行业监督管理委员会2013年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》,经过整理,可以把它们分为静态和动态两类。静态指标研究资产负债表的项目,包括存贷款比率、流动性比率、核心存款比率等,它们倡导资产负债期限结构对称。但是,在实际情况下我们往往使用更加具备流动性和期限性的动态监管指标,比如流动性缺口,净流动资产等,这些指标能预测一定时间内的银行资金的运用及供需
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