存在利差的投资组合的有效边界开题报告
２．研究思路、研究方法以及手段
本文提出具有无风险资产且借贷利率不同的效用最大化的投资组合模型,并探讨了允许卖空和不允许卖空情况下该模型的最优投资策略.最后,收集不同收益证券数据,运用计算机编程,求解结合不同的风险偏好，在可卖空和不可卖空的情况下不同风险偏好系数所对应的有效投资组合，并尝试分析借贷利差的大小对有效投资组合的影响，最后得出借贷利率调整政策对投资市场的作用.
研究思路：
一、研究背景及意义；
二、国内外的研究现状；
三、各种数学符号的说明；
四、建立含无风险资产且借贷利率不同最优投资组合模型；
五、比较不同借贷利差对最优投资策略的影响；
吹冰、找出可能影响的原因，分析原因，作出有效建议；
方法与手段：
阅读相关文献，书籍，收集相关数据，建立模型，应用ＳＰＳＳ软件求解模型，撰写论文。
《存在利差的投资组合的有效边界》的文献综述符合要求，论文选题结合本专业所学知识，具有一定的学术意义；此外，该生的研究思路清晰，研究方法得当，论文进度安排合理，同意开题。
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