2。24 条件异方差模型

集群效应：在消除确定性非平稳影响后，残差序列波动大部分是平稳的，但在某些时段持续偏大，某些时段波动持续偏小[16]。

（1）q阶自回归条件异方差模型（autoregressive conditional heteroskedastic）简记为ARCH（q）

①原理[1]：在残差平方序列中蕴含着某种相关信息，可以通过构造适当的模型提取这些相关信息，以获得序列异方差波动特征