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VaR基出copula模型的风险管理问题研究(6)

由上诉描述可以看出,当给定一个 Copula 函数和一组边缘分布函数,就可以求得似然函 数。。同时,通过使似然函数最大化,就能估计出边际分布的参数和 Copula 函数的参数:

最大似然估计值

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