换手率文献综述和参考文献(2)
[2] 顾乃康,陈辉.股票流动性与企业资本结构的决定——基于中国上市公司的经验证据[J] .财经研究, 2009, 35(8) : 37- 48
[3] 韩立岩，郑君彦，李东辉． 沪市知情交易概率( PIN) 特征与风险定价能力［J］．中国管理科学，2008，16(1) : 16－24．
[4] 侯永健. 股票市场的信息生产及其对公司投资的影响—— 理论与实证分析[D]. 上海: 复旦大学, 2006: 46- 77.
[5] 李朋,刘善存.信息性交易概率分解与买卖价差研究[J].南方经济, 2006， 2: 13- 22.
[6] 李心丹,王冀宁,傅浩.中国个体证券投资者交易行为的实证研究[J].经济研究, 2002, 11: 54- 63.
[7] 梁丽珍, 孔东民.中国股市的流动性指标定价研究[J].管理科学, 2008, 21(3): 85- 93.
[8] 施东晖.证券投资基金的交易行为及其市场影响[J].世界经济, 2001, 10: 26- 31.
[9] 王春峰,董向征, 房振明.信息交易概率与中国股市价格行为关系的研究[J] . 系统工程, 2005, 23(2) : 62 -67.
[10] 席红辉.流动性风险与预期股票收益[J].统计与决策,2006,(2):94-97.
[11] 杨之曙，王松瑶．沪市买卖价差和信息性交易实证研究［J］．金融研究，2004( 4) : 45－56．
[12] 袁知柱, 鞠晓峰. 股价信息含量的测度方法、决定因素及经济后果的研究综述[J] . 管理评论,2009, 21( 4): 42- 52.
[13] 张羽,李黎. 证券投资基金的交易行为及其对股价的影响[J] . 管理科学, 2005, 9: 77- 85.
[14] 张铮, 刘力. 换手率与股票收益: 流动性溢价还是投机性泡沫[ J] . 经济学( 季刊),2006, 5( 3):871- 892.
[15] 郑振龙，杨伟．信息风险与资产定价研究述评［J］．经济学动态，2009( 7) : 50－56．
[16] 郑振龙，杨伟．基于经典PIN模型的股票信息风险测度研究[J]．管理科学，2010（6）：91-99．
[17] 朱红军,何贤杰,陶林.中国的证券分析师能够提高资本市场的效率吗基于股价同步性和股价信息含量的经验证据[J].金融研究,2007(2): 110- 121
[18] 朱小斌.股票投资组合流动性风险度量模型: 构建与检验[J].中国管理科学, 2007,14(2):6- 11.
[19] Albuquerque R A，De Francisco E，Marques L B．Market wide Private Information in Stocks : Forecasting Currency Returns［J］． Journal of Finance ，2008，63( 5) : 2297－2343．
[20] Boehmer E，Grammig J ，Theissen E． Estimating the Probability of Informed Trading———Does Trade Misclassification Matter［J］．Journal of Financial Markets，2007， 10(1) : 26－47．
[21] Brockman P，Chung D Y． Informed and Uninformed Trading in an Electronic ，Order-Driven Environment［J］．Financial Review，2005，35( 2) : 125－146．
[22] Easley D，Hvidkjaer S ，O' Hara M． Is Information Risk a Determinant of Asset Returns? ［J］．The Journal of Finance，2002，57( 5) : 2185－2221．
[23] Easley D，Kiefer N M，O' Hara M，Paperman J B．Liquidity， Information and Infrequently Traded Stocks［J］． Journal of Finance ，1996， 51( 4) : 1405－1436．
[24] Easley D，Kiefer N M，O' Hara M． One Day in theLife of a Very Common Stock［J］． Review of Financial Studies ，1997， 10( 3) : 805－835．
[25] Sarin A，Shastri K A，Shastri K． Ownership Structure and Stock Market Liquidity［R］．Pittsburgh : University of Pittsburgh ，2000．
[26] Venter J H，De Jongh D C J ． Extending the EKOP Model to Estimate the Probability of Informed Trading［J］． Studies in Economics and Econometrics ，2006，30( 2) : 25－30
上一篇：上海市残疾人就业培训研究访谈提纲
下一篇：移动应用App传播效果调查问卷表