本文针对不确定环境下的证券投资组合问题，结合模糊 TOPSIS 和 DEA 理论，使用数据 包络分析修正模糊 TOPSIS 的结果，建立基于模糊 TOPSIS 与 DEA 的股票投资组合模型。并 且从文献中选取案例，证明该模型的有效性和实用性。

1。2研究现状

1。2。1不确定环境下的股票投资组合问题

1。2。2逼近理想解法 (TOPSIS)

1。2。3模糊决策理论

1。3研究框架

本文针对不确定环境下的证券投资组合问题，结合模糊 TOPSIS 和 DEA 理论，使用数据 包络分析修正模糊 TOPSIS 的结果，建立基于模糊 TOPSIS 与 DEA 的股票投资组合模型。并 且以一个数值算例证明该模型的有效性和实用性。

1。3。1研究思路 通过相关领域的文献阅读，本文确定研究思路如下： 研究框架如图 1。1。

1。3。2研究内容

考虑到模糊 TOPSIS 作为一种重要的决策工具，具有算法简便，能够同时兼顾多目标、 多准则的优势，能够应用于证券投资组合优化过程中。而 DEA 紧扣决策单元的效率要素弥补 了模糊 TOPSIS 难以分析效率的劣势。因而本文结合模糊 TOPSIS 和 DEA 理论，使用数据包

络分析修正模糊 TOPSIS 的结果，建立基于模糊 TOPSIS 与 DEA 的股票投资组合模型。本文 主要包括如下四个部分：研究现状，理论基础，模型建立，数值算例，结论与展望。主要内 容如下：

(1)介绍不确定环境下的股票投资组合问题，逼近理想解法 (TOPSIS)，模糊决策理论，数 据包络分析 (DEA) 四方面的国内外研究进展。

(2)介绍本文所需模糊数学理论，逼近理想解法 (TOPSIS)，数据包络分析 (DEA) 三方面 的理论基础。来,自,优.尔:论;文*网www.chuibin.com +QQ752018766-

(3)建立基于模糊 TOPSIS 与 DEA 的股票投资组合模型，设计合理有效的算法。 (4)以一个数值算例来验证本文所提出模型和算法的实用性和有效性。 (5)结论与展望

1。4  拟采用的研究手段

本文拟采用研究手段如下：

(1) 通过大量阅读相关领域文献，了解学科前沿，掌握模糊 TOPSIS 与 DEA 的国内外研 究现状。

(2) 构建基于模糊 TOPSIS 与 DEA 的股票投资组合模型。

(3) 设计合理有效的算法

(4) 从数据库中挑选合适案例，证明该模型和算法的有效性。