条件一：确保了是模型的最高阶数；

条件二：要求了随机干扰序列是均值为零的白噪声序列；

条件三：指的是当期的随机干扰项与过去的序列值乘积的期望为零，即没有任何关系。

通常省略三个约束性条件，简记为：

当时，阶自回归模型又叫做中心化模型。

（2）模型

阶移动平均模型，简写为一般情况下具有如下结构：

只有满足两个限制条件后才能使用模型：

条件一：模型的阶数最高是；

条件二：保证了随机干扰序列是均值为零的白噪声序列。

省略限制条件，简记为

当时，称之为中心化模型。在使用延迟算子时，中心化模型又可以简记为，式中，把它称为阶移动平均系数多项式。

（3）模型来`自+优-尔^论:文,网www.chuibin.com +QQ752018766-

自回归移动平均模型通常简写为，并有下列结构：

当时称之为中心化模型，简写为：

(4)模型

求和自回归移动平均模型简写为，有下列结构：

上式中是平稳可逆模型的自回归系数多项式；是移动平滑系数多项式。可以简记为：

是零均值白噪声序列。

为延迟算子，有

特别情况下：

当时模型也就是模型。

当时模型可以记为模型。

当时，模型又被叫作随机游走模型或醉汉模型