商业银行利率风险管理开题报告(3)
2. 部分国内研究文献
我国国内学者也对其进行了持久性的研究，并提出了许多有价值的观点。
刘胜、谢赤（1998）[12]对银行类经营机构利率风险防范的流程和机制，风险的识别和计量以及风险的控制逐步展开分析，并对传统的风险计量方法和风险管理工具进行比较分析。
吕耀明、林升（1999）[13]首先对放松利率管制的改革与经济增长的关系运用实证方法展开研究，研究结果表明与其他国家相比，我国利率水平的波动对经济增长的促进作用较小。
李焰（2000）[14]开篇先阐述了银行类经营机构的利率风险及其资产负债管理，然后采用利率敏感性缺口法对1996-1999年8家银行进行实证研究，发现这些经营主体对风险控制的重视度不够，调控缺口的能力较差，对利率波动反映不敏感，风险管理中处于被动地位，因此在利率波动中面临的风险较大，该研究给商业银行应对利率波动所引发的风险起到了警示作用。
黄金老（2001）[15]首创性地提出了利率市场化风险分类的新标准，依据该标准将其划分为阶段性风险和恒久性风险，并对利率风险的管理提出了具有建树性的意见，例如,要求商业银行设立专门的利率风险管理部门并加强风险识别，建议监管机构兼用弹性和标准化的利率调控机制等。
邵伏军（2004）[16]针对利率波动所引发的风险，运用利率敏感性缺口法和持续期缺口分析法对其进行实证分析，并对多个国家放松利率管制以后的实际利率进行经验论证和理论分析，得出的结论是由市场力量决定的利率水平必然会上升。
叶纯顾（2005）[17]根据我国利率管制不断放松的现状，结合美国的改革经验，对商业银行应对利率波动所带来的风险管理的必要性和管理流程进行分析，提出了有效的利率风险控制所必须的五个步骤，对我国银行利率风险管理水平的提升具有重要意义。
张国梁（2008）[18]将商业银行面临的利率波动所引发的风险分为系统性和局部性两类，并针对这两种风险分别提出了相应的管理措施。
李长征（2009）[19]从利率变化的收入效应、市场效应和动态效应三个方面对利率市场化进行中银行利率风险形成的路径进行分析。
刘湘云、吕杏（2009）[20]对国内14家商业银行七年(2000-2006年)间的数据运用SUR模型进行实证研究发现银行特征比率对其利率风险的影响显著。
此外，丁子信、杨子健（1999），刘刚、原兰萍（2000），任建军（2003），李刚（2004），罗平、王胜邦（2005），牟怡楠（2006），刘津、谢云山（2010）等都对当前利率市场化中商业银行面临的利率风险进行了分析并提出对我国商业银行利率风险进行管理的合理对策。
（二）利率风险管理理论
1. 部分国外研究文献
西方学者对商业银行利率风险管理的研究要早于国内学者。最初，西方学者使用简单的利率敏感性缺口模型来研究利率变动对银行净利息收入的影响，70年代缺口模型逐渐完善。
80年代，研究者开始将利率风险研究范围从商业银行利息收入扩大到市场价值上，持续期分析方法占据了重要地位。
巴塞尔银行监管委员会（Basle Committee of Bank Supervision BCBS）1997年9月公布了《利率风险管理原则》，这些原则对利率风险的分类、衡量的技术、商业银行利率风险管理的组织体系，管理体系和技术体系都进行了详细的分析和论述。由此建立了一个利率风险衡量和管理的体系，其中包括以利率敏感缺口分析、重新定价风险分析、基本点风险分析、收益曲线风险分析、期权风险分析等手段衡量利率风险，并鼓励商业银行建立衡量利率风险的计量模型[21]。2001年1月BCBS公布了对1997 年版本进行修改的征求意见稿，作为新的巴塞尔协议的附属文件，这份文件对利率风险管理的原则没有做大的改动，只是就监管机构对商业银行利率风险监控方面作了适当补充。
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