2。1。2对一阶差分后的平稳序列做白噪声检验

表2-1一阶差分后平稳序列的白噪声检验

延迟阶数

6阶 35。54 0。00000

12阶 39。88 0．000075

24阶 46。38 0。003984

由表2-1可知，延迟阶数是6的 显著小于 ，延迟12与24阶的 也较小，接近于0，表示可以拒绝该序列为纯随机序列的原假设，说明该序列是非白噪声序列，可以对该序列进行近一步的研究，提取相关有用的信息用来分析预测江苏农业总产值。

2。2 模型的拟合

    2。2。1模型的定阶

观察一阶差分后序列的自相关函数图与偏自相关函数图，根据模型选择的有关条件，判断序列适合的模型并进行定阶：

图2-4  江苏农业总产值一阶差分后的自相关函数图

图2-5  江苏农业总产值一阶差分后的偏自相关函数图

结合图2-4与图2-5，显示：自相关函数图显示出二阶截尾性，偏自相关函数图像显示出一阶截尾性，结合此信息，可以尝试着去拟合 模型，也就是要对原序列拟合 模型。为了更好地选择适合的模型，我们也可以逐步尝试拟合 模型，如 ，即对原序列拟合 来,自,优.尔:论;文*网www.chuibin.com +QQ752018766-

2。2。2  模型参数的显著性检验

表2-2类型 系数 系数标准误 T

0．6135 0。1323 4。64 0。000

常量 33。15 15。00 2。21 0。033

观测值个数:  39    残差:SS =  323742（不包括向后预测）  MS =  8750   DF = 37

由表2-2中的数据可以得出：因为模型 各参数的 均小于显著性水平 ，所以模型 的参数通过显著性检验。 

表2-3

类型 系数 系数标准误 T

移动平均1 -0。4165 0。1581 -2。63 0。012

类型 系数 系数标准误 T

移动平均2 -0。3417 0。1582 -2。16 0。037

常量 84。68 27。13 3。12 0。004

观测值个数:  39    残差:SS =  336249（不包括向后预测）  MS =  9340   DF = 36

由表2-3的数据可以得出:因为 模型各参数的 均小于显著性水平 ，所以模型 的参数通过显著性检验。