1.5本文主要内容和研究方法 5

第二章：程序化交易系统 6

2.1程序化交易策略开发的意义 6

2.2程序化交易系统的定义 7

2.3交易系统组成原则 8

2.3.1入场和出场规则设计 8

2.3.2风险控制 8

2.3.3资金管理 9

2.4交易系统的设计过程 10

2.4.1交易策略的提出 10

2.4.2.交易对象的选择 10

2.4.3交易策略的数量化 11

2.4.4.交易系统的测试 11

2.4.5交易系统的优化 12

2.4.6交易系统的稳定性检验 13

2.4.7交易系统实战检验 13

2.4.8系统的监测与维护 14

2.5交易系统的评估 14

2.5.1总收益率 14

2.5.2最大盈利交易额和最大亏损交易额 15

2.5.3最大回撤率 15

2.5.4交易次数和胜算率 15

2.5.5平均盈亏比 15

2.5.6收益风险比 15

2.5.7夏普比率 16

2.5.8其他指标的计算公式及评价标准如下： 16

第三章：开发系统的构建和实现 18

3.1开发系统的目标 18

3.2开发系统搭建的流程 18

3.3测试案列选取和说明 19

3.4策略思想说明 20

3.4.1入场、出厂规则 20

3.4.2风险管理 20

3.4.3资金管理 21

3.5系统测试结果及解读 21

3.5.1测试结果 21

3.5.2测试结果解读 21

3.6系统优化 22

3.6.2止损价位的优化 23

第四章：组合策略选择 25

4.1MACD和MA两种指标的组合策略 25

4.2组合策略的测试结果和分析选择 26

4.2.1筛选结果 26

4.2.2最优策略 27

4.2.3最优策略评价 27

4.3开发系统的应用 28

4.3.1沪银 28

4.3.2螺纹钢 29

4.4本章小结 30

第五章：总结 31

5.1开发系统评价 31

5.3本文总结 31

5.4个人小结