存在利差的投资组合的有效边界文献综述和参考文献
黄思明等[5]针对允许卖空和买空的情况,研究了具有交易成本、税收等条件的二次效用最大化的投资组合优化
姚海祥等[6]分析了一般效用函数的投资组合的最优投资策略
张鹏等[7]研究了效用最大化风险资产组合模型,并探讨了允许卖空和不允许卖空情况下2种模型的最优化方法
屠新曙等[8-9]、王春峰等[10]分析了含风险资产、含无风险资产的二次效用最大化的投资组合的有效前沿.
姚海祥、李仲飞[11]用VaR代替方差来度量风险,研究了含无风险资产且具有不同借贷利率下时投资组合选择的效用最大化模型
综上所述，投资组合是分散投资风险的有效途径.国外许多学者从期望效用理论的视角研究投资组合.并分析了在允许卖空情况下仅含有风险资产的投资组合有效前沿的特征.但是,他们没有讨论投资组合中含有无风险资产的情况.国内一些学者已经把无风险资产加入投资组合里共同考虑，甚至包括了有交易成本和税收等因素。其中还利用了效应函数。但他们没有考虑到无风险资产借贷利率是不同的，这些利差很明显会影响到投资者的投资方案。所以提出具有无风险资产且借贷利率不同的效用最大化的投资组合模型，分析利差大小对最优投资组合的影响。
附：参考文献目录
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