利率风险文献综述及参考文献
顾彦恒（2013）提出利率风险主要有重新定价风险、基差风险、期权风险和收益率曲线风险几种类型。李继华（2012）也在文章中认为利率风险主要体现在这以上这四个方面。顾彦恒（2013）以工商银行为例，其利率风险的最主要因素在于我国资产、负债规模与期限的不匹配。这是我国各大商业银行的通病。由此可得，我国商业银行忽视了利率风险的防范与对应，各大商业银行并没有及时全面的减轻甚至消除利率风险。从而在利率市场化进程中，牢固各大商业银行的利率风险分析与管理十分关键。22348
张岚（2013）则认为利率风险主要有四种组成部分，分别是敏感性缺口风险、基本点风险、收益曲线风险以及内含选择风险等，针对这些组成部分提出了相应的解决方案。罗平、王胜邦（2005）、赵同章（2005）、张丽华（2004）、卢庆杰、唐国兴（2004）分析了利率风险中包括重新定价风险、基本点风险、收益曲线风险和内舍选择权风险等类型的利率风险。
左晓慧、查静（2005）、鲁盾、石果（2003）我国商业银行利率风险的主要表现形式为持久性和暂时性的的，金融创兴和中间业务发展是解决的良策。张绍斌（2003）也将利率市场化的风险分为阶段性和永久性。戚冬俊（2002）这些金融管制尤其是利率管制，减少了金融系统的储蓄来源，限制了金融业的发展，同时还导致了资金配置和资金使用率低，不利于经济金融的长期发展。刘明尧、彭中（2012）认为2012年6月，央行提升人民币利率市场化改革的速度，预计改革会遵循“先贷款后存款、先大额后小额、先长期后短期”的原则和顺序，人民币贷款利率下限和存款利率上限将会完完全全的被放开限制，最终完成改革。就目前情况下，中国银行业处于改革重点阶段，市场还不稳定，也是处于适应阶段。论文网
利率风险的分析方法
李琳（2012）用利率敏感性缺口模型、久期模型、Var分析法多个模型分析比较利率风险，各种模型对银行利率风险的度量层面各不相同，繁简程度也存在差异，总结出商业银行面临着资产减值损失的风险。
朱霞、刘松林（2010）运用久期模型，认为持续期和违约概率是负相关的，呈反向变化趋势。信用风险和利率风险也是负相关，信用风险越打，利率风险反而越小。
闫晶怡、闫凤祥（2013）以利率敏感性缺口模型为例，自2010年至2012年，利率敏感性比率多余1的商业银行有四家，缺口为正，逐年递增。从2010 年至2011 年，国家以0.25%每次的模式调高存贷款基准利率，以求减低通货膨胀的负面效应， 2012 年两次调低利率，以求达到稳增长的目标。但在调低利率的前提下，2012 年仍然保持正缺口，是因为2008年我国为了有效调整国家经济，降低金融危机的持续危害，采取了各种调整存贷款利率的方式调整市场利率。
谭慧敏（2011）为了分析5 家上市商业银行所面临的利率风险，进行了大量的数据定量分析，并对其利率风险管理水平进行了剖析。陈昆、高昊（2010）以5家股份制商业银行为例，分析了这5家股份制商业银行利率风险管理现状，与国际上著名的国际银行资产负债结构对比，我国商业银行的资本状况不容乐观，国际商业银行已经有不少适应了利率变化带来的利率风险，我国银行应对此取长补短，吸取国外银行的优势，对比国外银行的业务结构，优化自身资产结构。
综上所述，目前我国利率市场化还在初始阶段，从国际历史上来看情形并不乐观，而现阶段我国商业银行所面临的利率风险需进行进一步探讨，表现形式多样的利率风险，主要分为四类：重新定价、基差、收益率曲线和期权风险；而学者研究这些风险的模型则主要有三种：利率敏感性缺口模型、Var分析法、久期模型。
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